【2023版】全球系统化宏观对冲·潘錡宝 | 大师课 - 华尔街见闻

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【2023版】全球系统化宏观对冲·潘錡宝 | 大师课

分散化”投资圣杯“是如何构建的

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全球系统化宏观对冲·潘錡宝|大师课

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简介试读最新目录权益

01月05日，星期五

5.3 如何看待资产内部多空策略和商品曲线策略？套利和反转策略最忌讳的是历史相关性被打破，一般需要长期稳定的相关性关系。

2024-01-05 09:46

01月02日，星期二

5.2 如何构建基于宏观逻辑的趋势跟踪策略？通过观察价格的走势，计算趋势信号，确定目标权重，采取多空策略等方法，实现投资组合的短期风险均衡。

2024-01-02 10:55

12月28日，星期四

5.1 如何通过趋势跟踪策略对冲组合回撤？资产价格代表了市场预期，市场预期围绕供应价格不断波动，新信息或特殊事件则会影响价格。

2023-12-28 11:59

12月27日，星期三

4.3 多资产多策略的风险收益比较通过全球多资产、多策略的配置，将投资组合的夏普比率维持在1以上是有望长期实现的。

2023-12-27 09:27

12月26日，星期二

4.2 进一步探讨风险均衡策略的波动率与回撤在资产配置中，如何考虑风险均衡与收益表现？

2023-12-26 20:57

12月25日，星期一

4.1 详解风险均衡策略是如何构建的？基于经济增长和通货膨胀两大宏观因子，构建股票、国债、黄金和商品四类资产的风险配置。

2023-12-25 11:25

12月20日，星期三

3.1 资深交易员潘錡宝：从投资视角进一步研究大类资产的相关性市场的关注焦点在经济增长和通货膨胀。

2023-12-20 19:41

2.1 潘錡宝：资深交易员梳理大类资产的收益来源深入解读六大类资产的风险收益特征：现金vs国债vs信用债vs股票vs黄金vs商品。

2023-12-20 11:44

12月18日，星期一

1.1 什么是系统化宏观对冲策略？宏观对冲策略指利用宏观经济学的基本原理，识别金融资产价格的失衡错配现象，投资股票、债券、商品等多种资产，通过多空仓位结合的方式，以获取可观收益的一种策略。

2023-12-18 22:42

12月17日，星期日

宏观对冲：历史回溯不能代表未来！基于宏观逻辑去获得基于结果导向的策略。

2023-12-17 17:56

10月23日，星期一

6.3 自身交易员总结：究竟该如何看待市场风险与投资收益？收益是风险的副产品，收益既可以来源于预测市场，也可以来源于应对风险。

2023-10-23 13:03

10月16日，星期一

6.2 资深交易员踩过的那些坑2：如何应对宏观环境的大幅波动？利率套息类策略与国债利率高度相关，容易受到宏观环境大幅波动的影响，因此不再涉足这些策略。

2023-10-16 17:11

10月15日，星期日

6.1 资深交易员踩过的那些坑1：如何看待多资产多策略的风险和收益？分散投资的有效性和可靠性并不总是如人们所想象的那样。

2023-10-15 10:00

10月12日，星期四

5.4 大回撤的三大原因！资深交易员潘錡宝复盘风险均衡策略历次大回撤与背后原因回顾过去50年中的三次大回撤：原油危机、金融危机及2022年通胀加息。

2023-10-12 12:46

07月07日，星期五

【预告片】投资的本质是什么？理解投资的本质，首先要理解收益和风险。各类资产它能相对现金有超额收益，是因为本身它承担了风险暴露，所以它能获取超额收益。

2023-07-07 12:20

06月16日，星期五

皇冠上的明珠：如何理解宏观对冲策略？宏观对冲策略，为什么能被称为分散化投资圣杯？

2023-06-16 20:57