策略关注度的等级说明
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今日要点

1. 统计局:1-8月份全国房地产开发投资同比增长4.6%
2. 中国8月工业增加值同比增长5.6%,预期增长5.1%,前值增长4.8%
3. 中国1-8月城镇固定资产投资同比下降0.3%,预期下降0.4%,前值下降1.6%
4. 纯碱跌近5%,甲醇涨逾3%
5. 螺纹2101-2105价差升水51(-15),创四个月来新低
6. Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2633.7万吨,环比增加259.2万吨
7. USDA美豆生长报告:截至9月13日当周优良率63%,环比下调2个百分点,预期65%
8. USDA美棉种植:截止9月13日美棉采摘率6%(同比-2个百分点),优良率保持45%(同比+4个百分点)
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、豆粕2101合约9月15日收盘为3116,较上个交易日跌2,较策略发布日涨179。
策略编号:20200802:多豆粕2101合约
变化监测:美豆优良率环比下降2%,不及市场预期
其他相关资讯:
(1)USDA美豆生长报告:截至9月13日当周优良率63%,环比下调2个百分点,预期65%

2、2101合约钢厂利润9月15日收盘为-177.72,较上个交易日跌26.89,较策略发布日跌146.33。
策略编号:20200830:多2101合约钢厂利润
变化监测:铁矿发运改善,边际转弱。房地产开发投资增速加快,螺纹需求韧性
其他相关资讯:
(1)Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2633.7万吨,环比增加259.2万吨
(2)Mysteel:全国45港到港总量2466.6万吨,环比增67.3万吨
(3)统计局:1-8月份全国房地产开发投资同比增长4.6%

3、EB2101合约9月15日收盘为5710,较上个交易日跌32,较策略发布日跌64。
策略编号:20200906:空EB2101合约
变化监测:-
其他相关资讯:

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)9月15日,价格涨幅前三:郑醇2101(3.37%)、豆一2101(2.32%)、沪锌2010(1.78%);跌幅前三:纯碱2101(-4.8%)、玻璃2101(-3.52%)、苹果2010(-2.62%)。
(2)增仓前三:郑醇203055手、螺纹109522手、燃油41999手。减仓前三:玻璃56854手、玉米32629手、PTA16222手 。

2.价差组合异动
(1)螺纹2101-2105价差升水51,较上个交易日缩小15,创四个月来新低。
(2)焦炭2101-2105价差升水85,较上个交易日扩大7.5,创逾一个月来新高。
(3)2101虚拟钢厂利润亏损177.72,较上个交易日增加26.89,创今年度新低。
(4)螺纹2101/焦炭2101比价为1.82,较上个交易日缩小0.02,创七个月来新低。
(5)豆油1-5升水178元/吨,较上个交易日扩大16,创今年度新高。
(6)棕榈油1-5升水156元/吨,较上个交易日扩大10,创今年度新高。
(7)菜粕1-5转结构,由平水转为贴水1。
(8)1月豆粕-菜粕价差673元/吨,较上个交易日扩大12,创今年度新高。

3. 基差率排名(基率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(43.45%)、鸡蛋(15.29%)、聚丙烯(14.62%)
期货升水:焦煤(-15.15%)、甲醇(-6.82%)、PTA(-5.72%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:甲醇(566131.24)、焦炭(435576.94)、螺纹(313690.03)、
流出资金前三:玻璃(-260795.66)、玉米(-103195.7)、鸡蛋(-90319.53)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、统计局:1-8月份全国房地产开发投资同比增长4.6%
2、中国8月工业增加值同比增长5.6%,预期增长5.1%,前值增长4.8%
3、中国1-8月城镇固定资产投资同比下降0.3%,预期下降0.4%,前值下降1.6%
4、与会知情人士:融资“三条红线”9月1日起已在12家房企试点实施
5、专家:国内民众最早11月可以接种新冠疫苗
6、央行开展6000亿元1年期MLF操作,利率持平
7、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第一次排除延期清单
8、国家统计局:政府仍坚持房住不炒的定位
9、8月份规模以上工业原煤生产降幅收窄 原油、电力生产增速加快
10、国家统计局:中国8月水泥产量同比增长6..6%,1-8月累计同比减少2.1%
11、中钢协:9月上旬重点钢企粗钢日均产量环比下降1.09%
12、Mysteel:上周澳洲巴西铁矿发运总量2633.7万吨,环比增加259.2万吨
13、Mysteel:全国45港到港总量2466.6万吨,环比增67.3万吨
14、9月15日起日照钢铁废钢采购价下调20-30元/吨
15、巴西9月前两周出口铁矿石1734万吨,日均出口再创新高
16、USDA美豆生长报告:截至9月13日当周优良率63%,环比下调2个百分点,预期65%
17、NOPA报告前瞻:美国8月大豆压榨量料从四个月高位回落至1.69468亿蒲式耳
18、2020年6月印度棉出口量同比环比均增,其中出口孟加拉最多
19、USDA美棉种植:截止9月13日美棉采摘率6%(同比-2个百分点),优良率保持45%(同比+4个百分点)
20、飓风莎莉即将登陆 美国东南棉区面临威胁
21、国家统计局:8月平板玻璃产量同比增加3.1%,1-8月累计同比增长1%
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、混沌天成期货:螺纹需求恢复,在盘面急跌后买入螺纹01合约
据混沌天成期货钢材报告,水泥出库不断好转,传统旺季在即,看好螺纹9、10月份的需求。从供需来看,唐山限产导致螺纹产量回落,建材成交稳定在20万吨左右需求有保证,考虑到成本支撑,可在盘面急跌后逢低买入螺纹01,不建议螺纹追多。

2、银河期货:预计四季度焦煤盘面稳中向好
据银河期货焦煤周报,本周从开工数据来看,山东地区仍未恢复,山西开工有小幅回升,本周煤矿、钢厂、焦化总降幅已有所收窄,钢厂还在小幅补库,港口卸港影响下降库幅度较大,国外焦煤需求有所恢复,澳洲价格近期低位有所走强,288口岸蒙煤通关降至1000车以内,蒙煤整体压力目前有限。近期国产煤供应受影响情况下,焦煤整体降库,现货价格有所走强, 后期关注山东供应恢复情况,10月底开始钢厂也将面临年底补库,且四季度安全检查等一般也增多,整体供需面预计稳中转好。

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