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今日要点

1. 农业农村部:粮食短期需求变化不会对粮价产生持续影响
2. 交通运输部Ⅱ级响应防御台风“巴威”
3. 印度单日新增确诊病例逾6.7万例,累计超323万
4. 燃油、沪镍,低硫燃料油涨逾2%
5. 1月豆油-棕榈油价差904(+82),创一个半月来新高
6. 钢谷网:本周中西部建材社会库存总量环比上升0.91%,厂库环比上升3.1%,产量上升0.11%
7. 8月21日当周油厂大豆压榨量为202万吨
8. NHC:劳拉飓风属于1类,预计将在德州或路易斯安那州海岸线上登陆
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、2101卷螺差8月26日收盘为87,较上个交易日跌33,较策略发布日涨99点。
策略编号:20200705:空卷螺差
变化监测:沙钢螺纹计划量减量;中西部建材库存环比上升
其他相关资讯:
(1)9月份沙钢螺纹计划量8折
(2)大汉物流:中西南钢铁社库环下降0.1%,钢厂库存环比下降4.9%,产量环比增加4.5%
(3)钢谷网:本周中西部建材社会库存总量环比上升0.91%,厂库环比上升3.1%,产量上升0.11%

2、豆粕2101合约8月26日收盘为2934,较上个交易日涨15,较策略发布日跌3。
策略编号:20200802:多豆粕2101合约
变化监测:豆粕消费环比增加,大豆压榨量环比同比均增
其他相关资讯:
(1)8月21日当周豆粕消费量环比增4.2万吨至150万吨
(2)8月21日当周油厂大豆压榨量为202万吨

3、LPG2011合约8月26日收盘为3600,较上个交易日跌11,较策略发布日跌2。
策略编号:20200823:空LPG2011合约;卖出LPG2101合约平值看跌期权
变化监测:-
其他相关资讯:

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)8月26日,价格涨幅前三:燃油2101(2.31%)、沪镍2011(2.06%)、LU2101(2.01%);跌幅前三:EB2101(-1.23%)、苹果2010(-1.12%)、沪铅2010(-1.07%)。
(2)增仓前三:郑醇171242手、螺纹75721手、沪镍52342手。减仓前三:豆油29338手、热卷20150手、焦炭11202手。

2.价差组合异动
(1)焦炭2101-2105价差升水52,较上个交易日缩小3.5,创一个半月来新低。
(2)螺纹2101/焦炭2101比价为1.94,较上个交易日扩大0.01,创五周来新高。
(3)1月菜油/菜粕比价3.63,较上个交易日缩小0.01,创近两个月来新低。
(4)1月豆油-棕榈油价差904元/吨,较上个交易日扩大82,创一个半月来新高。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(29.56%)、铁矿(14.67%)、聚丙烯(14.11%)
期货升水:焦煤(-12.19%)、甲醇(-10.86%)、橡胶(-8.98%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:沪镍(629407.57)、甲醇(289091.87)、白糖(140423.32)
流出资金前三:焦炭(-226447.53)、沪金(-196450.29)、豆油(-180986.88)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、农业农村部:粮食短期需求变化不会对粮价产生持续影响
2、交通运输部Ⅱ级响应防御台风“巴威”
3、印度单日新增确诊病例逾6.7万例,累计超323万
4、钢谷网:本周中西部建材社会库存总量环比上升0.91%,厂库环比上升3.1%,产量上升0.11%
5、广州19家主流仓库建筑钢材库存环比下降1.84吨,同比增加45.65万吨
6、9月份沙钢螺纹计划量8折
7、大汉物流:中西南钢铁社库环下降0.1%,钢厂库存环比下降4.9%,产量环比增加4.5%
8、7月份进口镍铁同比增长66.06%
9、7月精炼锌进口环比下降31.95%
10、8月21日当周豆粕消费量环比增4.2万吨至150万吨
11、8月21日当周油厂大豆压榨量为202万吨
12、截至8月21日沿海菜籽库存环比增0.5万吨至36.8万吨
13、大豆到港预估:预计8月950万吨,9月900万吨
14、NHC:劳拉飓风属于1类,预计将在德州或路易斯安那州海岸线上登陆
15、印度8月26日CCI棉花拍卖停止
16、美国至8月21日当周API原油库存减少452.4万桶至5.075亿桶
17、青海中浩60万吨/年甲醇因设备故障8月25日晚间停车,预计检修15天
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、邦成粮油在线:y-p01维持扩大思路
邦成粮油在线8月26日发布观点认为:
1.周度到港量减少,加之广东部分买船被抽检并且短期放行速度慢,令国内棕榈油库存结束两周连增态势,不过预计降幅和持续性有限,关注未来进口情况。
2.需求端仍无亮点,下游多随用随采、逢低小量补库,实际成交远逊于豆油市场,表现为旺季不旺。
3.交易方面,本周是关键调整期,单边暂且缺乏明确方向,延续谨慎观望,p1-5偏重正套,y-p01维持扩大思路。

2、方正中期期货:下半年锰元素过剩,锰硅中期逢高沽空思路
据方正中期期货锰硅报告,近期锰硅与硅铁价差持续振荡下行,基本反映了二者自身供需及成本端的差异。展望后市,无论从短期还是中期角度来看,硅铁价格走势大概率仍将强于锰硅。一方面硅铁供应仍有瓶颈,短期产量较难出现大幅增长,当前厂家仍以排单生产为主。随着需求端逐步转好,厂库库存将进一步去化,整体供需面有逐步向好的预期。而对于锰硅来说,近期供应压力再度出现,供应增速明显快于需求增速,主要是从7月开始有新增产能投放市场。从成本端来看,硅石生产后续可能受到环保限产的影响,加之兰炭价格短期仍相对坚挺,用电成本整体稳定,硅铁的成本端对现货价格的支撑力度应强于锰硅。从中期角度来看,锰矿价格相对悲观。当前港口库存仍在持续累积,不断刷新历史最高值,且尚有部分资源尚未入港,后续库存压力有增无减。

3、一德期货:豆粕探底仍然具备长期的低位机会
一德期货8月26日发布观点认为:综合来看,美豆优良率继续下调,但整体丰产的预期并没有改变,而我国持续购买美豆,给美豆市场提供了强大的支撑,国内大豆大量的到港使得油厂的库存持续走高,因此国内豆粕相对于美豆的走势容易跟跌不跟涨。国内影响豆粕最大的因素,主要还是生猪存栏量的恢复进度,随着非瘟疫苗已进入到试生产阶段,预计四季度及明年生猪存栏回升有更好的预期,长期来看豆粕的消费没有问题,豆粕探底仍然具备长期的低位机会。

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