策略关注度的等级说明
5星:十分强烈推荐关注;
4星:强烈推荐关注;
3星:十分值得关注;
2星:值得关注;
1星:可以关注

 

今日要点

1. 全球新冠肺炎累计确诊超750万例
2. 巴西连续3天日增病例超3万,巴西新冠肺炎确诊病例超80万
3. 央行今日将开展1000亿元7天期逆回购操作
4. 原油跌超6%,锰硅涨逾2%
5. 铁矿石2009-2101价差升水85(+8),创今年度新高
6. Mysteel:247家钢厂高炉开工率91.67%,环比涨0.65%,同比增1.17%
7.6月USDA全球主要植物油供需报告:期末库存环比上调4万吨至2033万吨,环比上调0.01%至9.87%
8. USDA棉花供需月报:2020年6月预估2020/2021年度全球棉花库消比91.49%(+6.11%)
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、郑棉9-1价差6月12日收盘为-540,较上个交易日跌25,较策略发布日持平,期间最大跌幅25点。
策略编号:20200524:郑棉9-1反套
变化监测:-
其他相关资讯:
(1)USDA棉花供需月报:2020年6月预估2020/2021年度全球棉花库消比91.49%(+6.11%)
(2)美棉ON-call:截止6月5日当周美棉未点价净空占比45.48%(+5.65%)

2、沪镍2008合约6月12日收盘跌1.44%,报收101740,较策略发布日涨1.79%,期间最大涨幅6.21%。
策略编号:20200505:做多沪镍主力合约
变化监测:-
其他相关资讯:

3、铁矿石9-1价差6月12日收盘为85,较上个交易日涨8点,较策略发布日涨31.5点,期间最大涨32.5点。
策略编号:20200517:铁矿9-1正套
变化监测:高炉开工率维持高位,铁矿需求较强,港口库存维持降库。近端基本面维持强势
其他相关资讯:
(1)Mysteel:全国45个港口铁矿石库存为10697.7万吨,降56万吨
(2)Mysteel:247家钢厂高炉开工率91.67%,环比涨0.65%,同比增1.17%

4、甲醇9-1价差6月12日收盘为-160,较上个交易日涨6点,较策略发布日涨14点,期间最大涨21点。
策略编号:20200607:甲醇9-1正套
变化监测:-
其他相关资讯:

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)6月12日,价格涨幅前三:锰硅2009(2.07%)、铁矿2009(1.9%)、玻璃2009(1.32%);跌幅前三:原油2007(-6.67%)、燃油2009(-5.06%)、LPG2011(-2.7%)。
(2)增仓前三:螺纹46896手、铁矿43473手、热卷39966手。减仓前三:PTA15万手、豆粕45481手、郑醇41517手。

2.价差组合异动
(1)铁矿石2009-2101价差升水85,较上个交易日扩大8,创今年度新高,为五年同期高位。
(2)9月菜油-豆油价差1638元/吨,较上个交易日扩大24,创今年度新高。
(3)9月菜油-棕榈油价差2378元/吨,较上个交易日扩大54,创近一个月来新高。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:沥青(28.49%)、聚丙烯(21.68%)、塑料(20.06%)
期货升水:鸡蛋(-21.59%)、豆一(-15.33%)、甲醇(-11.44%)

4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:铁矿石(353742.01)、焦炭(250106.27)、螺纹(159515.37)
流出资金前三:PTA(-324192.6)、豆粕(-186985.45)、原油(-140014.59)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、全球新冠肺炎累计确诊超750万例
2、巴西连续3天日增病例超3万,巴西新冠肺炎确诊病例超80万
3、央行今日将开展1000亿元7天期逆回购操作
4、Mysteel:247家钢厂高炉开工率91.67%,环比涨0.65%,同比增1.17%
5、Mysteel:全国45个港口铁矿石库存为10697.70万吨,较上周降56.00万吨
6、Mysteel:全国230家独立焦企产能利用率74.39%,环比下降0.03%,同比下降3.19%
7、Mysteel:进口焦煤港口库增加39万吨、焦炭港口库减少2.5万吨
8、机构预估6月马来西亚棕榈油期末库存环比持平
9、6月USDA全球主要植物油供需报告:期末库存环比上调4万吨至2033万吨,环比上调0.01%至9.87%
10、USDA06月预估:2020/2021年度全球大豆期末库存96340千吨,环比-2052,同比+100
11、AlixPartners:今年欧洲汽车销量或将降低至少32%
12、USDA棉花供需月报:2020年6月预估2020/2021年度全球棉花库消比91.49%(+6.11个百分点)
13、美棉ON-call:截止6月5日当周美棉未点价净空占比45.48%(+5.65个百分点)
14、USDA报告分析:美国2020/21年度糖进口量预估调降10%,因库存预估被上调
15、美国联邦航空管理局:航空业的复苏需要几年时间
进入鹰眼快讯查看完整信息:m.bestanalyst.cn/yantoumo

四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、星展银行预期未来几个月对中国和欧盟的棕榈油出口将保持稳定
据星展银行( DBS )称,作为全球最大的棕榈油消费国之一,印度的需求有所改善,推动了棕榈油价格的回升。该新加坡银行称,过去两周,棕榈油价格的主要催化剂是经济活动的恢复以及印度进口量的增加。星展银行预期未来几个月对中国和欧盟的棕榈油出口将保持稳定,由于随着为遏制新冠疫情扩散而对商业活动实施的限制措施的放松,来自酒店、旅馆及餐饮的需求增加。

2、新湖期货:螺纹季节性需求回落,中期螺纹单边逢低做多
据新湖期货螺纹钢报告,短期螺纹价格将面临季节性回调。中期看,螺纹单边逢低做多。套利方面,逢低关注螺纹10-1正套。
具体逻辑为:1.供应上:国内螺纹产量继续回升,主要是由于长短流程的废钢用量回升,周度产量达到398.56万吨,环比增加0.8%,同比增加4.28。国内螺纹的产量继续创历史新高。
5月中旬至6月初,受到国内成材价格出现回升,电炉以及长流程钢厂利润回升,长短流程钢厂对废钢需求不断回升,导致国内钢厂的废钢到厂价上涨。废钢价格回升导致电炉的成本增加,从而压缩短流程的利润。因此,废钢价格将决定螺纹产量上方的空间以及产量回升的速度。
2.库存方面:本周螺纹的总库存继续下降,环比下降1.42%,螺纹降库幅度放缓。由于华南、华东以及华中等地区受到强降雨的影响,螺纹的降库幅度将继续放缓。
3.需求方面:当前国内螺纹的需求进入季节性淡季,需求环比下降。从螺纹的表需数据来看,本周螺纹的表需好于预期,表需达到413.58万吨,环比下降7.2%,同比增加15.16%。国内螺纹的表需环比回落,符合季节性。从建材成交以及水泥磨机开工数据来看,国内建材成交以及水泥磨机开工环比均出现下降,可以验证螺纹的需求进入季节性淡季。受到雨水的影响,华东、华南以及华中等地的建材需求出现下降,后期降雨以及高温将继续影响工地的施工。淡季期间国内螺纹的需求将不断探底。不过后期随着淡季结束,国内工地的施工将逐步恢复,螺纹的需求将恢复正常状态。
4.基差方面:当前螺纹的贴水幅度不大,螺纹主力合约贴水110左右。

免责声明


报告中的信息、意见等均仅供查阅者参考之用,并非作为或被视为实际投资标的交易的建议。投资者应该根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用报告之内容,独立做出投资决策并自行承担相应风险。