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今日要点

1. 全球新冠肺炎确诊病例突破100万例,累计死亡超5万例
2. 央行决定于4月对中小银行定向降准 共释放长期资金约4000亿元
3. 高善文:美国金融市场最坏的时期已经过去,出现金融危机的概率并不大
4. 财政部:政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目
5. 液化石油气涨停,玻璃跌超3%
6. 菜油5-9升水200(+18),创一个半月新高
7. Mysteel:247家钢厂高炉开工率77.35%,环比上周增2.09%
8.马来西亚商品部长:呼吁沙巴州取消一些运作限制
9. 美棉ON-call:截止3月27日当周美棉未点价净空比例42.58%(-1.96个百分点)
今天鹰眼监测日报带你一文读透期现市场。

一、策略跟踪

1、MEG2005合约4月3日收盘涨4.15 %,报收3337,较策略发布日跌25.36%,期间最大跌幅34.56%。
策略编号:20200214-2:做空MEG
变化监测:注意原油成本端变化
其他相关资讯:
(1)欧佩克代表:俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议

2、焦煤2005合约4月3日收盘跌1.1%,报收1210元/吨,较策略发布日跌5.39%,期间最大跌幅6.25%。
策略编号:20200223-2:做空黑色系原料品种:焦炭、焦煤。
变化监测:焦化厂亏损,注意打压焦煤力度。
其他相关资讯:
(1)4月3日起河北某大型钢厂焦炭采购价下调50元/吨
(2)Mysteel:全国230家独立焦企产能利用率70.55%,上升0.55%
(3)Mysteel:全国30家独立焦化厂吨焦盈利-13.26元,较上周下降22.45元
(4)Mysteel:全国110家钢厂样本焦炭库存增12.13万吨,焦煤库存减27.4万吨
(5)Mysteel:进口焦煤港口库减少41万吨、焦炭港口库增加1.4万吨

3、2020年4月3日国外疫情持续,尤其美国新增确诊人数日增超2.5万累计确诊约24.56万人,疫情拐点未现市场预期悲观,中国外需订单悲观,工厂清明节有提前放假,中国储备棉政策预期仍存,内外棉价差(郑棉5月-美棉5月,1%关税)倒挂100(-122)元/吨,内外棉价差为长线策略,持续关注国内外主产销新型肺炎的情况、中国购买美棉动态和中国储备棉政策。
变化监测:-
其他相关资讯:
(1)美棉ON-call:截止3月27日当周美棉未点价净空比例42.58%(-1.96个百分点)
(2)棉花&棉纱市场监测日报:4月2日国际油价飙升 ICE期货反弹,内外棉盘面价差缩为略倒挂,关注主产国销国疫情拐点和政府政策动态

4、沪铜2005合约4月3日收盘涨2.07%,报收39930,较策略发布日跌8.25%,期间最大跌幅18.89%。
策略编号:20200315:做空沪铜
变化监测:注意疫情对铜矿生产影响。
其他相关资讯:
(1)美国2月阴极铜进出口量双双骤降

5、螺纹2010合约4月3日收盘涨0.76%,报收3189,较策略发布日跌3.54%,期间最大跌幅6.14%。
策略编号:20200328-1:做空螺纹
热卷2010合约4月2日收盘涨1.03%,报收3035,较策略发布日跌3.34%,期间最大跌幅6.59%。
策略编号:2020032-2:做空热卷
变化监测:废钢价格下跌,钢厂开工率继续回升,专项债不得用于房地产
其他相关资讯:
(1)4月3日起沙钢、日钢下调废钢采购价50元/吨
(2)Mysteel:247家钢厂高炉开工率77.35%,环比上周增2.09%
(3)财政部:政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目

二、今日期货市场重要变化

1. 单边价格及增仓持仓异动(主力合约)
(1)4月3日,价格涨幅前三:EB2005(7.77%)、LPG2011(7%)、PP2009(5.33%);跌幅前三:玻璃2009(-3.02%)、菜粕2009(-1.9%)、棕榈2005(-1.44%)。
(2)增仓前三:热卷30550手、玻璃18074手、白糖11998手。减仓前三:郑醇10万手、螺纹51896手、铁矿37198手。

2.价差组合异动
(1)螺纹2005/铁矿石2005比价为5.19,较上个交易缩小0.03,创五周来新低。
(2)2005盘面钢厂利润为41.67,较上个交易日缩小12.89,再创一个月来新低。
(3)菜油5-9升水200,较上个交易日升水扩大18,创一个半月新高,为五年同期高位。

3. 基差率排名(基差率公式:(现货-期货)/现货)
期货贴水:玻璃(25.36%)、塑料(20.07%)、沥青(19.51%)
期货升水:豆一(-18.04%)、PTA(-7.49%)、橡胶(-3.56%)
4. 资金变化(单位:万元)
流入资金前三:沥青(94549.08)、热卷(92702.32)、沪银(66731.27)
流出资金前三:豆粕(-326494.67)、铁矿(-282825.37)、甲醇(-196245.44)

三、重要事件、数据及相关逻辑跟踪

1、全球新冠肺炎确诊病例突破100万例,累计死亡超5万例
2、高善文:美国金融市场最坏的时期已经过去,出现金融危机的概率并不大
3、财政部:全国各地发行新增专项债券1.08万亿元
4、财政部:政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目
5、Mysteel:全国230家独立焦企产能利用率70.55%,上升0.55%
6、4月3日起沙钢下调废钢采购价50元/吨
7、Mysteel:全国30家独立焦化厂吨焦盈利-13.26元,较上周下降22.45元
8、Mysteel:247家钢厂高炉开工率77.35%,环比上周增2.09%
9、Mysteel:全国45个港口铁矿石库存为11536.30万吨,较上周降158.59万吨
10、广东:开展汽车、家电下乡专项行动 大力推动农村消费提质升级
11、4月3日起河北某大型钢厂焦炭采购价下调50元/吨
12、USDA报告:2月美国大豆压榨量降至545万短吨
13、布交所:下调阿根廷2019/20年度大豆产出预估至4950万吨
14、马来西亚商品部长:呼吁沙巴州取消一些运作限制
15、全球三大国际机构呼吁确保疫情期间粮食安全
16、美棉ON-call:截止3月27日当周美棉未点价净空比例42.58%(-1.96个百分点)
17、欧佩克代表:俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议
18、财政部:2020年将适当提高财政赤字率,发行特别国债
19、据卫星新闻,欧佩克将在下周一的会议上讨论减产1000万桶/日;一些新的国家希望加入欧佩克+组织。
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四、今日值得关注的研报逻辑&观点

1、高盛:第二季度全球石油市场供应过剩约为900万桶/日,储存量将超过可用库存
高盛预计第二季度全球石油市场供应过剩约为900万桶/日,储存量将超过可用库存。高盛表示,即使沙特和俄罗斯达成石油产量协议,也需要进行协调,这将导致协议被推迟和逐步实施。

2、高善文:美国金融市场最坏的时期已经过去,出现金融危机的概率并不大
高善文在书面答复关于新冠疫情经济影响及对策的媒体采访时表示,美国金融市场最坏的时期已经过去,出现金融危机的概率并不大。接下来市场的焦点将转向疫情的变化、公司基本面的好坏以及一些长期结构性问题的修复,但无论如何,由于流动性的短暂枯竭,前段时间的暴跌可能过度透支和定价了这些负面因素的影响。

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