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本期注意点:本节课程用时约12分钟, 通过本课可以感受一下实盘比起回测逻辑来说更复杂的嵌套

本期提要

  • 本课代码下载:点击下载
  • CTAStrategy模块实盘算法解析
  • TurtleResult、TurtleSignal、TurtleStrategy代码重设

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第28集,在这一集里面我们就要接触到基于CTAStrategy模块实现的海龟实盘的执行算法了。可以去这里的地址下载(下载地址:https://share.weiyun.com/5VE20Zi

CTAStrategy模块实盘算法解析

整体上在我们围绕CTAStrategy模块开发的实盘执行算法里面,海龟的实盘执行算法和其他的包括我们全实战成长计划第二阶段算法交易中将会讲到的很多,其实绝大部分执行算法之间的区别在于海龟的执行算法它是需要历史数据的,其他绝大部分,如果比如说TWAP、VWAP或者说bestlimit之类的买卖算法,其实它并不需要历史数据。海龟则不同,海龟它是严格需要历史数据的,然后在逻辑层面,因为海龟策略整体上是一个日线级别的策略,但是在实盘里面其实我们只能有Tick,Tick拿到之后,我们的第一步是要把它合并为分钟K线,然后再由分钟K线去合成我们的日K线。

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