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本期注意点:本节课程用时约14分钟,涉及海龟优化部分的总结和实盘交易初探

本期提要

  • 海龟策略中重要的六大部分
  • 海龟策略中的难点
  • 实盘和回测在执行策略逻辑中的区别
  • 在CtasStrategy中需要实行的步骤

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划第27集。在之前的课程中,我们整体上已经完成了海龟策略的回测和后面的优化,在从这一集开始,我们就要进入到最后一个环节实盘交易。

海龟策略中重要的六大部分

在开始之前,我们还是先来回顾一下之前海龟策略里面最重要的六大部分:交易信号和组合构建交易信号,包含了通道突破的入场,顺序加仓的逐步建仓以及风控止损逻辑。在组合层则是包含了品种的选择,单位持仓的基于unit,基于ATR的特殊的持仓逻辑以及在不同品种上的风险分配。

在最开始的时候,可能那个时候我们只是看了书,还没有做任何的数据研究,任何的回测分析,并没有办法去判断到底哪条是可能是真正有效果的,哪条可能只是当年作者觉得有用,但实际上可能并不明显,或者说甚至于在中国市场就是完全没用的。

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