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本期注意点:本节课程用时约14分钟, 通过本课可以顺便复习海龟策略唐奇安通道的相关知识点

本期提要

  • 本课代码附录下载(订阅可见)
  • CTA策略中的经典通道
  • 学习肯特纳通道
  • 唐奇安通道叠加肯特纳通道效果如何
  • 结论:一个经典策略,可以通过不断的改进优化,去更好匹配你所在的市场和时代

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第25集。在之前的课程,我们已经讲完了海归策略优化里面比较容易的一些逻辑,比如说资金仓位上的改变或者说优化以及一些参数的调整。在这一集里面就要涉及到一些更加复杂或者说更加进阶一些的内容,也就是去改变海龟里面的核心入场信号

海龟中的不同通道

我们知道海龟核心主要是基于唐奇安通道这一套通道突破类的逻策略逻辑,它的入场对于短周期来说使用的是20周期的信号,长周期是使用50周期的信号,以及出场时候短周期用10周期,长周期用20周期,再结合一些sharp、盈利、过滤等等相关逻辑,但是它背后的核心还是所谓的唐奇安通道突破策略。

但是对于CTA策略里面用到的经典通道,在这里其实还有另外两种,一种叫做布林通道,另一种是肯特纳通道。唐奇安通道的核心就是过去20个周期里面的最高点作为上轨,最低点作为下轨,与之对应的布林通道和肯特钠通道,它们的核心都是围绕着过去一个窗口内的均线作为通道的中轨。

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