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本期注意点:本节课程用时约20分钟, 通过本课可以顺便复习海龟策略建仓的相关知识点

本期提要

  • 原始海龟策略的资金和仓位的优化

  • 尝试1:调整总仓位限制

  • 尝试2:调整资金风险系数

  • 结论:一个经典策略,可以通过不断的改进优化,去更好匹配你所在的市场和时代

 

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划第24集。在上一期里面已经研究完了分批的入场方式以及单次入场方式之间的优劣,在这集里面来看看原始海龟策略的资金和仓位的优化。

 

调整总仓位限制

首先是总仓位限制。在海龟策略里面是基于unit实现总仓位限制,整体上有两层,第一层是单品种某一方向上的最大持仓不能超过四个unit,第二个是单方向上所有品种的持仓加起来不能超过十个unit,这两个限制一定程度上提供了比较好的风险保护,避免在某个方向上暴露太大风险,同样四和十这两个数字在海归原本的书里面也没有给出非常详细的原理。他们选择这个数字只是提到加了限制比较能控制风险。和之前的优化的方向一样,第一个问题就是这个数字是不是真的有效,如果有效的话是不是最优。回到策略代码以及数据上面去跑一跑,看结果到底是不是真正有意义。

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