22 海龟策略的四步实战改进尝试
陈晓优 <限前500名加入量化训练营>
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本期提要
- 海归策略的4个改进尝试
- 只保留短周期或是只保留长周期信号会是怎样？
- 上一笔盈利过滤到底有没有用？
- 延申：一个编写代码过程中重要的习惯
- 改进尝试后得出的两个重要结论
大家好，欢迎来到Quant全实战成长计划的第22集，那么从这集开始，我们就要一点一点具体的来做海龟策略的改进和研究了。
首先是长短周期，我们要分开来看看它具体的效果怎么样。其实也很简单了，大家可以重新回到我们的代码turtleStrategy.py。
在我们的右边我们可以看到在（class） turtlePortfolio里面，当我们去调用init函数，这个init的函数是由engine去调用的。当在初始化的时候，对于每一个你决定去交易的vtSymbol,都是创建了两个signal：
- 第一个signal1就是我们的短周期信号，它的参数是20、10，20以及最后带有我们的上一笔盈利检测的这么一个功能。
- 然后对于我们signal2的话则是55、20，20以及不做任何的上一笔营业检测。
那么首先第一步我们要去只做长周期或者只做短周期的时候，直接在这里把想要去测试的周期以外的内容给注释掉就可以了。那么接下来我们就来看一看具体的效果。
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