【点击】传送门-加入 从0到1跑通量化交易 >>>>

<限前500名加入量化训练营>
马上添加助教微信(jwzhujiao2)
发送订单截图申请名额

本期提要

  • 海归策略的4个改进尝试
  • 只保留短周期或是只保留长周期信号会是怎样?
  • 上一笔盈利过滤到底有没有用?
  • 延申:一个编写代码过程中重要的习惯
  • 改进尝试后得出的两个重要结论

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第22集,那么从这集开始,我们就要一点一点具体的来做海龟策略的改进和研究了。

首先是长短周期,我们要分开来看看它具体的效果怎么样。其实也很简单了,大家可以重新回到我们的代码turtleStrategy.py

在我们的右边我们可以看到在(class) turtlePortfolio里面,当我们去调用init函数,这个init的函数是由engine去调用的。当在初始化的时候,对于每一个你决定去交易的vtSymbol,都是创建了两个signal:

  1. 第一个signal1就是我们的短周期信号,它的参数是20、10,20以及最后带有我们的上一笔盈利检测的这么一个功能。
  2. 然后对于我们signal2的话则是55、20,20以及不做任何的上一笔营业检测。

那么首先第一步我们要去只做长周期或者只做短周期的时候,直接在这里把想要去测试的周期以外的内容给注释掉就可以了。那么接下来我们就来看一看具体的效果。

……