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本期提要

  • 回顾海龟策略的六大部分
  • 对于既有策略的改进优化:如何做加减法
  • 从减法开始的海龟策略优化举例

 

……

  • 我们在CTA的策略改进上面,整体上可以分为左边的加法和右边的减法两块,既有加也有减。
  • 那么一般情况下,当我们拿到一个可能别人写好的策略,或者说在我们书上看到一个比较经典的策略之后,我们要做的第一步可能第一步确实如果他没有源代码的话,我们应该把它给实现出来,来跑一跑,看看效果怎么样。就像我们之前20节课里面的内容一样;
  • 当我们做完那些工作之后,接下来第一步其实应该从减法开始,我们应该尝试的去把信号它这个策略里面的比如说买卖的触发点以及当触发点出来的时候的过滤方式,以及有的时候的一些下单的这种分批的建仓等等都进行简化,来看一看到底哪些东西是实际上在影响我们的具体的回测业绩的,而有哪些逻辑其实加不加,它可能对于我们最后的一业绩的影响非常小、甚至可以忽略,那么无用的逻辑我们就应该简化掉它。所以在我们减法里面的第一步就应该是在我们的信号层的简化,对应到我们海归策略里面,就是TurtuleSignal内部逻辑上的简化。
  • 然后第二步的简化应该是在这个组合层上的简化……