【点击】传送门-加入 从0到1跑通量化交易 >>>>

<限前500名加入量化训练营>
马上添加助教微信(jwzhujiao2)
发送订单截图申请名额

本期提要

  • 逐日盯市与逐笔对冲统计的分别(复习)
  • 逐日盯市的计算方法——为什么计算机选择用这种方式清算
  • 统计工具DailyResult对象代码讲解

知识点导图

  • 这一份导图,将18-20课关于回测的内容都整理在一张图上,可以比较清晰看到整个结构,以及目前在学习的部分在中间起到什么作用,希望能帮助大家更好地理解

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第19集。在上一集里面我们已经初步认识了回测引擎,它其中的成员变量以及相关的功能函数。在这一集里面我们就要来接触在海龟策略回测或者说其他很多的CTA策略回测里面非常重要的一个用来统计盈亏的方法——逐日盯市统计

逐日盯市统计和在课程开始的时候提到过的逐笔对冲统计,是我们在金融策略回测里面主要用到的两种不同的盈亏统计方法。

逐笔对冲统计(参见14课)的核心在于:有一笔开仓,那么后面必定有一个反向的平仓操作,把这两笔反向的操作对应,然后把它们开仓平仓价格相减,再乘一个数量,乘一个合约乘数,就得到了我这一笔交易的盈亏情况。这种情况要么适合长持仓周期的策略,要么就是同一时间点只会单次入场,入场完了之后下一笔操作一定是出场,不会存在很多的加减仓操作的这种策略。同时在交易频率上可能也是比较平均分布,不会说某一天可能做了50笔交易,然后剩下一个星期一笔都不做,那样因为是一笔一笔统计的,最后曲线可能会有一定的失真。

但是逐日盯市统计方面就没有以上的问题,因为本质上它是在回测的过程中记录每日的持仓和交易情况,就像我们在做实盘交易的过程中一样,每天到收盘之后,交易所会对我们的持仓和当日的交易做一个逐日盯市的清算,有赚有亏都直接划拨到你账户上面。逐日盯市统计的方式也是类似,把每天回测过程中数据跑完之后产生的所有交易,以及开盘、收盘的持仓和收盘价做一个映射,就得到了所谓的逐日盯市,盯住市场的结算价,计算出来的盈亏情况。

……