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本期提要

  • 优化参数:寻找对于未来行情波动的最优描述解
  • 四个容易导致过度拟合的情况,尽量避免!
  • 代码讲解:以一个策略举例,如何一步步地来做参数优化

知识点导图

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划股指期货CTA小课的第07集。在之前的3集里面,我们已经见识了各种各样的股指期货上比较经典的CTA策略,在这一集中我们就要重点来讲一讲策略参数的优化。

首先第一个问题就是我们为什么要优化参数?

对于所有的量化策略来说,本质上我们都是在寻找对于未来行情波动的最优描述解。这个最优描述解要看我们所选择的交易的时间架构的不同,比如说有的可能选择交易1分钟的时间架构,有的可能选择5分钟的,甚至有的可能选择一些不标准的时间架构,比如说3分钟、7分钟、11分钟等。在不同的这些时间架构上,参数的最优解肯定是不一样的。

第二个是由于产品特性的区别。在股指期货上对于IH来说,它反映的主要是上海最大的50只股票的整体波动情况。这个波动的特征必然在一定程度上会和比如说中证500指数的500只股票的波动特性会有比较大的不同。

最后一个原因是不同的策略所采用的信号逻辑组合不一样。在有的策略比如说AtrRsi里,你可能使用RSI指标作为主要的方向判断的信号,或者说入场的信号,但是在其他的一些策略组合里面,你可能更多把RSI本身用作一个过滤的信号。不同的用法所对应的信号、或者说指标的参数,肯定也是不一样的。

所以我们与其说简单的靠历史的经验,比如说RSI指标可能在书上写就是14周期的是最好的,但是尽信书不如无书。那么书上的内容和我们实践中的区别到底在哪里?就只有通过参数优化的方法才能找出来。

……

下期预告

股指期货策略的实盘运维