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提要

  • 双均线的交易策略:从计算指标到判断买卖
  • 【作业】自己动手,试试跑一个双均线策略回测
  • 能够穿越牛熊的ATR-RSI策略
  • 经典的DualThrust双向突破策略

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划股指期货CTA小课的第04四集,那么在上一集里面我们已经认识完了开发策略用的策略模板,在这一集里我们就可以具体来看一看基于这些模板,那么我可以怎么样去写出一些比较经典的各种各样的CTA策略。因为今天的内容可能涉及到的代码量比较多,所以我这边直接就以左右分屏的方式开始讲了。

助教小贴士:可以参照上节课的模板详解,结合今天的课程去一步步“填”出自己的策略来

那么我们要看的第一个策略叫做DoubleMa,就是最有名最经典的叫做双均线策略。这个策略特点是它只需要一个技术指标,就是移动平均线moving average。你当然可以选择用比如说简单移动均线算术平均的,或者说指数移动均线EMA,就是指数移动平均的,或者说其它更fancy一些的,比如说这种自适应移动平均线等等,波动大的时候,我用的时间周期会长一些,波动小的时候我用的时间周期会短一些,可能能一定程度上帮我过滤掉那种噪音。不管怎么样它背后的原理都是比较接近的。

总归你第一步上来要计算一个短周期的移动均线FastMA,或者说一个长周期的移动均线SlowMA,反正你需要两条这样的均线。

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