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提要

  • 交互式开发环境:实现数据清洗、策略回测、绘图分析等功能。
  • backtesting代码详解
  • 回测结果分析:盈利只会迟到,不会不来
  • 本期课程相关资料下载

注意点

本节课程用时约16分钟,实际操作一个可以直接接入实盘的回测,请特别留意课后的建议阅读

知识点导图

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划股指期货CTA的快速小课,那么今天是我们的课时02——股指策略的研发。因为需要讲到这个和代码相关内容,所以我们还是采用比较经典的分屏模式来讲,左边放我们的PPT,右边可能接下来会给大家看这个代码,或者说jupyter notebook的内容。

第一步是需要大家下载一下文件,从这边这个网址直接下载本节课的材料(点击下载),下载解压之后,你会看到这么一个目录,那么在当前的目录下按住键盘上的shift,点鼠标右键,在此处打开powershell窗口,或者说打开cmd窗口,我假设大家之前已经装好vnconda,在这里你可能运行python.\loadCsv.py,在当前这个文件夹里面,附上一个叫做data的csv文件,其中是股指期货的分钟K线的数据,从2013年到2019年的3月12号。

那么第一步就是把这个数据加载到我们的MangoDB数据库里面,这样我们后面才能来做各种各样的回测。当你回车运行之后,它会不断地输出一些价格的数据,然后你就可以看到数据已经被插入到数据库里面了,这边因为我已经准备好了,我给大家可能修改一个字段看一下,大家在做的时候不需要像我刚刚那样修改,把888改为99,不用这么操作,直接python.\loadCsv.py就好,它会这样不停的就开始把数据插进去了。然后我这边因为已经准备完了,所以我就暂停它。

那么在插入完成之后,我们接下来就可以在当前的目录下运行jupyter notebook来打开我们的jupyter的交互式环境,在这个环境下我们就可以来做我们的策略开发相关的研究操作了。

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