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提要

  • CtaStrategy应用模块同一份代码既用于回测,又可以直接用于实盘(单合约)
  • TurtleTradingStrategy实际代码讲解
  • 本期相关代码下载

知识点导图

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划第一阶的第15集,那么在之前两集里面我们已经初步讲完了海龟信号中的各项逻辑,同时也已经认识到了其中的主要难点之一在于逐笔对冲的这么一个盈亏统计。那么在这一集里面我们将试着回到我们比较简单的长周期的海龟信号,我们来看看如何把海龟信号直接用在某一个单合约的回测上,那么会是怎么样一个效果。

助教贴士:长周期的海龟信号框架回顾

那么为了实现这一个目标,我们可能就不再是用我们讲到现在一直所用的TurtleStrategy.py——专门针对多标的海龟策略完整海龟策略回测的这么一个项目。而是回到之前vn.py中比较标准的CTA策略模块。

这个CTA策略模块叫做CtaStrategy应用模块,它主要针对的是单标的类的CTA策略的回测以及实盘,它的好处是你只需要基于这个策略模板去开发一遍你的策略代码,那么就可以同时把开发出来的策略代码用于回测的研究,以及回测完之后你对结果满意的话可以立即切入到实盘里面,也就是同一份代码你可以既用于回测,回测完满意之后直接用于实盘,而中间无需做其他任何变更。同样因为这么一个无需变更,也使得你从研究过渡到实盘的过程中可以省掉很多你再次写代码会犯下的bug,同时它也提供了一套比较成熟的管理界面,可以在实盘交易的时候用来管理你的策略。

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