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提要

  • 统计交易账户的两种模式及其特点
  • open与close函数
  • 两个容易混淆的unit

知识点导图

本期摘录

在这一集里面,我们终于要来面对海龟策略回测过程中的第一个难点。也就是海龟短周期信号的上一笔盈利过滤这么一个功能。那为了解决这个问题,我们就需要这个叫做逐笔对冲盈亏统计的模块来实现。

在所有的量化策略的回测,或者说交易账户每天统计盈亏的过程中,整体上都可以分为两种模式:

  1. 逐笔对冲模式
  2. 逐日盯市模式

第一种是对于我们绝大部分人来说最容易理解的叫做逐笔对冲的模式,它其实说白了就是把你每一笔的开仓和每一笔的平仓对应起来。比如说你现在买了一手股指是在3000点买的,可能到了明天你再3100把它给卖掉了,对应的你这一笔开平的盈亏就是(3100-3000)✖合约乘数 ✖ 交易的手数  就得出来了。说白了就是把(平仓价 -开仓价)✖ 带上方向的仓位✖ 合约乘数,那就是这笔交易的盈亏情况。这种统计方式最大特点就是对于我们人来说是最容易理解的,其实跟我们每天去菜场买个菜去超市买东西很类似,我买入的价格是多少,我卖出去的价格是多少,中间的差价就是我的盈亏情况。

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但第一种方法在期货市场或者说证券市场,如果对于基金来说,每日做估值的时候就不太合适了,因为这种统计方式它需要把每一笔交易到了平仓那个位置。它就是你开仓之后再平仓之前,你都不知道这一笔交易最终的盈亏情况是怎么样的,只有到它的仓位平掉之后,你才知道这笔我到底最后是赚还是亏的。那也就没有办法去统计出你的持仓过程中的某一天的时间点上的你的市值是多少。所以对于交易所、期货公司、证券公司,他们需要负责做估值这一块就引入了另外一个概念,叫做逐日盯市的统计模式。

逐日盯市模式的特点是易于计算。简单来说,把你当天所有日内的交易都在收盘之后,以我们当天期货市场的结算价,或者说股票市场可能一般就要收盘价做一个叫做盯市的结算,看你当天的盈亏是多少。然后如果你在前一天还有持仓的话,也会同样的映射

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