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提要

  • 回顾海龟策略六大构成
  • 认识用代码实现策略最重要的个类TurtleSignal、TurtlePortfolio、BacktestingEngine
  • TurtleSignal海龟信号生成买卖指令:如何用5个函数实现?
  • TurtlePortfolio,从信号到真实交易发单:用3个函数实现 
  • BacktestingEngine:5个函数实现回测流程

知识点导图

本期难点

把思路逻辑映射到代码的功能实现去完成整个回测框架,这一篇请多花一点时间

内容摘录

在上一集里面,我们已经手把手地做了一遍海龟策略的回测,海龟策略现在对于你来说可能不再是书本上的一个空泛的概念或者说一套规则,而是一个实际你已经看到过的能跑出回测曲线来的这么一套策略代码。那么在接下来课程里面,我们将会深入的去看每一个代码的细节。这节课我们会从回测框架的设计开始。

……

  • 第一个构成元素是通道突破,海龟策略核心是依赖这个叫做唐奇安通道突破的这么一套逻辑,无论是出场还是入场。
  • 第二个是海龟策略每次在入场的时候可能并不会一次性地去把你所有的仓位都建立好,而是当趋势向着对我们有利的方向运动的时候,我们会顺势的把仓位加起来。
  • 第三点则是当如果我入场之后价格向着对我不利的方向去运动的话,那我必然是要在达到某一个位置之后采用一个止损的方式去避免我更大的风险,把我的损失给限制住。
  • 第四块则是我们在海龟交易的过程中,我们会去选择哪些品种来做,可能主要会选择这种可以非常方便自由多空,然后提供一定的杠杆,然后它的流动性也比较好的品种。
  • 然后选好品种,我们可能就要去在基于历史行情去计算一下我们在每一个合约上的单位持仓,引入N和unit的概念。
  • 我们尽管知道每个合约上我最大的每次下单数量是多少,但是对于我整个投资组合的资金,我应该如何去做一个合理的分配,在不同的品种上达到一个最好的风险收益比,那么这是最后一个元素。

……

课后巩固

请在课后自行查看本课提到的重要函数源码,建立一个结构性的理解