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提要

  • 上期课后作业“计算停止单撮合的4种情况”解答
  • 实现海龟策略回测,有三个难点:K线内部成交、“上次盈利过滤”的设计、多空仓位的限制

知识点导图

本期难点

在03期的基础上,本期通过回测难点的展开,把海龟整个构架中信号层和组合层的一些工作流程又做了细化,可能又会把你已经理解了的感觉再次打碎,那就再多琢磨琢磨

内容摘录

大家好,欢迎来到Quant全实战成长计划的第一阶第五集。那么在上一集结束的时候,我们第一次布置了作业,不知道大家完成情况如何。那么在这集中我们将来讲解一下题目的答案。同时我们也从题目引申到我们海龟策略回测的一个难点。那么我们先来回顾一下上次的作业,整体上是来做计算停止单撮合的情况。

……讲完了停止单的种种细节之后,接下来我们就要来看一看,如果我们要做一个比较完整的海龟策略的回测,那么它到底有一些怎么样的难点,以及这个难点我们后续要怎样在我们写回测程序代码的时候要去以各种方式去解决它,否则的话你有可能就是要么就没有办法完整地实现海龟,要么你实现海归可能效果是远远差于原版。

第一、像Zipline这一类的框架,也是我们国内三大矿采用的回测框架,对于这种K线内部的成交撮合或者说停止答案撮合规则是无能为力的。……

第二、通道宽度太窄了,所以市场上频繁出现的一些假突破会导致于你不停的被突破骗进去,然后很快价格又反转回落,然后你就止损出来。也就是说你会被频繁的假突破导致大量亏损。也就引入了我们的第二个难点,也是海龟策略里面一个非常精巧的设计,叫做短周期信号上的上次盈利过滤

第三、第三个难点则是和我们的持仓体系有关了,海龟采用的是一个基于unit这么一个数量体系。

……

这一节课我们已经把海龟回测难点讲完了,其实整体上我们也已经把海龟策略的基础的原理,或者说所有比较偏书本比较偏知识的内容讲完了。接下来第六节课我们就将第一次来真正接触到海龟策略回测。

下期预习

“停止单”的概念