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提要

  • CTA策略到底是什么样的一种策略,适合什么样的资产品种
  • 跑通一个量化实盘交易,你到底需要做什么?——五步,一个循环!
  • 把CTA策略拆开成三个部分仔细看一看,重新认识它

知识点导图

本期的小目标

再学习5课,你就能自己跑起第一个量化回测了!

内容摘录

今天是第一个课时,在这个课时里面,我将带大家重新来认识一下CTA策略这一比较经典的量化交易策略类型。

首先我们需要来定义一下CTA策略,那么他的全称是Commodity Trading  Advisors Strategy,在海外更多会被称为叫Trend Following Strategy,那CTA策略只是它在中国的名字,本质上它其实是一种追涨杀跌的趋势量化跟踪交易策略

第二步我们要来看一看CTA的策略适合怎么样的交易品种?一般情况下都会有这四个属性。

……

下面我们就正式进入到讲CTA策略的一些构成和它的一些内容了。首先CTA策略的构成,就所有的CTA策略都是由这三个部分构成的:第一部分叫做交易信号,第二部分是组合构建,第三部分则是交易的执行

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