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【44】进阶组合回测

article.author.display_name 用Python的交易员

在上一集中,讲完了策略模板的开发,CTA策略的基础已经学完了,这一集开始接触一些实战和进阶。

在实盘交易里面,不太可能是单一品种上跑单一策略,一般是这样两个情况: 

  1. 、 相同策略在多个品种上跑,除此之外,是在不同品种上跑不同策略。同时跑的话,两个不同资产、不同策略之间相关性并不是那么明显,一定程度上起到分散风险的作用。
  2. 、 第二个情况是针对期货品种的独有情况,期货存在到期概念:主力期货合约到期日来临,需要把交易的标的从一个合约上转移到下一个合约。回测时候带来额外的困难。