【35】 适合于螺纹钢15分钟K线的交易策略
用Python的交易员 本集将是策略介绍系列的最后一集，在这一集中会讲述应用于螺纹钢15分钟K线的一个交易策略，这个策略的贡献者是Dawin Quant。
策略逻辑：
- 信号：布林通道
- 过滤：CCI指标
- 出场：ATR指标
这个策略相对于之前讲过的，相对复杂一些。
Part 1 策略参数与变量
制作人按：关于布林通道
布林通道线是根据统计学的标准差来计算的，其具体可由上中下三条曲线展示。其中上下两线分别代表上升压力线和下降支撑线，故而可以根据K线图是否突破布林曲线来判断较好的买卖节点。三条曲线计算方法如下：
中轨线(MID)=收盘价的M日移动平均线;
上轨线(UPER)=中轨线+N倍的标准差;
下轨线(LOWER)=中轨线-N倍的标准差。
在参数中需要boolWindow （布林通道窗口数）、bollDev（布林通道的偏差）
变量中有bollUp（布林通道上轨）、bollDown（布林通道下轨）
Part 2 初始化BarManager
这个策略使用的是15分钟的K线：self.bm= BarManager(self.onBar,15,self.onXminBar)
其中回调函数是onXminBar()，这个函数的名字是自己随便定义的。主逻辑都在onXminBar()里面.
Part 3 onXminBar()
收到K线推送：
- 第一步撤销之前所有委托 self.cancelAll()
- 第二步是对应的最新Xmin的K线保存到数组里面
计算指标数值：调用am对应的方法计算就可以，但也只是实现了一部分，并非全部，如果有想用但其中没有的情况，怎么办？
演示talib方法AROON指标
Import talib
Talib.ARRON
如何知道这个指标怎么用？——python本身的help函数：help(talib.AROON)
交易逻辑1：当前无仓位
当前无仓位，发送开仓委托
- 如果CCI指标大于零：认为市场处于多头趋势之中——才会去发出布林通道上轨的买入突破停止单。
- 反之，就是突破下轨选择卖出
可以发现这个逻辑当中先是过滤之后才去挂信号的单子
交易逻辑2：持有多头仓位
大家应该记得我们之前计算使用的都是固定百分比的算法：从持仓最高点回落一个固定百分比之后，就把仓位平掉。
这里是用ATR指标乘以一个止损乘数——我个人认为，ATR指标是一个比标准差更好的衡量价格波动情况的指标。
课后练习：试试写出海龟策略
比较常见的CTA策略都已经讲完了，大家比较熟悉的海龟策略其实和已经说过的KingKeltner和BollChannel策略非常像。如果有兴趣的话可以试着自己写出来。
下一节课讲一下如何部署vn.py，把策略跑起来
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