上一集中已经介绍了CTA策略中最简单最入门的双均线策略,今天说一说也是非常经典的策略Dual Thrust,逻辑也相对简单。

个策略的中文资料非常全,历史和原理都很容易搜索到,没有听说过这一策略的可以先自己了解一下。

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Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HHNHigh的最高价,LCNClose的最低价,HCNClose的最高价,LLNLow的最低价。